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Le Kelly criterion

Le Kelly criterion : qu'est ce que c'est ?

Le Kelly criterion vous permet de déterminer la mise optimale en fonction de la cote du pari et de votre pronostic. Parier plus implique un risque inutile et parier moins induit un rendement plus faible.

La mise optimale est exprimée en pourcentage de la somme totale que vous consacrez aux paris sportifs.

Comment calculer vos mises avec le Kelly criterion ?

Pour calculer votre mise, vous devez connaître la cote proposée par le bookmaker (C) et avoir déterminé avec précision la probabilité de réalisation de votre pronostic (P). La formule est alors :

Mise en % de votre portefeuille de paris = (C * P-1) / (C-1)

Exemple de calcul du Kelly Criterion

Match de Tennis J. Jankovic – A. Ivanovic

Votre portefeuille de paris est de 1000 euros. Les cotes sont les suivantes :                  

J. Jankovic

A. Ivanovic
1.72.1

 

Vous utilisez un modèle statistique fiable et estimez qu'A. Ivanovic a 50% de chances de remporter la rencontre. La cote de 2.1 est surestimée et il s'agit d'un value bet.

Le Kelly criterion vous permet de calculer la mise optimale :

Kelly % = (2.1 * 50%-1) / (2.1-1) = 4.54%

Il vous faut donc miser 4.54% de votre portefeuille soit 45,4 euros (4.54% * 1000 euros).

Attention ! Le système ne sera profitable que si vous calculez une probabilité plus exacte que celle déterminée par le bookmaker ! Si vos estimations sont mauvaises, la stratégie peut devenir un accélérateur de pertes.

Kelly criterion : nos conseils

Limiter les mises maximales pour ne pas risquer des pertes trop importantes. Fixez-vous un plafond de mise (par exemple 1 à 5 % de votre portefeuille) ou multiplier les pourcentages donnés par le Kelly criterion par un coefficient compris entre 0 et 0.5.

Soyez extrêmement discipliné. Même si vos convictions vous poussent à miser plus, vous devez vous limiter aux mises calculées par le système. Le Kelly criterion porte ses fruits sur le long terme !

Gardez toujours à l'esprit que le Kelly criterion n'a d'intérêt que si vous anticipez mieux le résultat de l'évènement que les bookmakers ! Rassurez-vous, SportyTrader est là pour vous y aider !